Sistemas mecânicos de negociação

Como criar um sistema de negociação mecânica.

Até agora, ensinamos-lhe como desenvolver o seu plano de negociação. Nós também discutimos o quão importante é para você descobrir qual o tipo de comerciante de forex que você é.

Agora é hora de ensinar-lhe como adicionar alguma carne ao seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex.

Os sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante tomar.

Eles são chamados de mecânicos, porque um comerciante vai levar o comércio independentemente do que está acontecendo nos mercados.

Se você fizer uma pesquisa simples no Google para "sistemas de negociação forex", você encontrará muitas muitas pessoas lá fora que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode comprar para "apenas" alguns milhares de dólares.

Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.

Eles vão mostrar-lhe supostos "resultados" de seus sistemas perfeitos e fará com que seus olhos se transformem em sinais de dólar enquanto se sentam lá e dizem a si mesmo: "Uau, eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar a esse cara US $ 3.000. Além disso, se seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer meu dinheiro de volta em nenhum momento ".

Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de lhe dar seu número de cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.

A verdade é que muitos desses sistemas, de fato, funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.

A segunda verdade (é que existe uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica gratuitamente e usar esse dinheiro que você gastaria como capital para sua conta de negociação forex.

A terceira verdade é que criar sistemas mecânicos de negociação não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definiu quando desenvolve o sistema.

Esta lição irá guiá-lo através das etapas que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação mecânica forex que seja ideal para você.

No final da aula, daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão impressionante nós somos! (Insira o mal, rir aqui.)

Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.

Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema comercial é fazer bilhões de dólares!"

Embora seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de objetivo que o tornará um comerciante forex bem-sucedido.

Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja alcançar dois objetivos muito importantes:

Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de obter whipsawed.

Se você conseguir esses dois objetivos com seu sistema de negociação, você terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.

A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.

Se você tem um sistema que é o principal objetivo é atrapalhar as tendências cedo, então você provavelmente será falsificado muitas vezes.

Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitas negociações e provavelmente também perderá muitos negócios.

Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar formas que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais.

Se você não tem idéia de por onde começar, deixe cair pelo nosso sistema de Forex Trading em nossos fóruns.

Toneladas de comerciantes de forex publicam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar uma ou duas que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.

Seu progresso.

O sucesso é a utilização máxima da habilidade que você possui. Zig Ziglar.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Sistemas de negociação mecânica.

Um sistema de comércio mecânico que pode sempre vencer o mercado # 8211; Este é o Santo Graal para alguns comerciantes. A idéia de lucros automáticos é obviamente atrativa, mas é possível? Em suma, é, mas não é fácil de fazer.

Um sistema ou comerciante de spread mecânico é aquele que utilizou um sistema comercial ou um conjunto de regras sobre quando entrar e sair de um comércio. Este comerciante teria tudo funcionado em um sistema antes de colocar um comércio espalhado. Um sistema incluirá regras sobre: ​​quanto alocar por comércio, quando entrar no comércio, quando sair do comércio e quanto arriscar em cada comércio.

Blackbox Trading Systems.

O que é um sistema de negociação mecânica?

Simplificando, é uma técnica que toma decisões comerciais para você! Você insere os dados comerciais e seu sistema gera uma resposta que indica a ação apropriada. Você compra, vende ou não faz nada dependendo das fórmulas que seu sistema usa. E você não tem nenhuma decisão a fazer, exceto como gastar seus lucros, é claro! Mas estamos muito longe dessa fase ainda.

Os sistemas mecânicos são reativos por design. Eles assumem que se um mercado atuasse de uma certa maneira antes, ele continuará a agir desse jeito no futuro. Agora, isso sempre não será o caso, mas o objetivo é encontrar um padrão que se repita com bastante freqüência no futuro, que seu sistema será globalmente lucrativo.

Como criar um sistema de negociação mecânica.

Seu próprio sistema pode ser tão básico ou avançado quanto quiser. Crucialmente, você pode adaptar sua própria situação e necessidades. O processo de desenvolvimento deve seguir estas etapas gerais:

Passo 1: selecione o período de tempo.

Passo 2: Definir regras de entrada.

Passo 3: Definir regras de saída.

Escolha primeiro o prazo do preço para o seu sistema. Os sete principais prazos para os comerciantes são 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min e diariamente. Eu recomendo que você escolha apenas um desses cronogramas em vez de tentar trabalhar seu sistema por todos eles.

Como regra geral, quanto mais curto o prazo, menor o lucro médio por comércio, menor o risco e maior número de negócios. Depende de você decidir qual prazo combina com você o melhor. Por exemplo, um day-trading pro pode trocar um sistema de 5min, mas alguém que só pode chegar ao ecrã de negociação uma vez por dia pode preferir um sistema diário.

Existem literalmente milhões de regras de entrada diferentes que você poderia inventar. Mas todos se enquadram em dois grandes grupos: tendência seguindo regras e regras de reversão.

Os sistemas seguidores da Tendência tentam capitalizar uma tendência estabelecida em um mercado e podem ser baseados em indicadores como Moving Anes (MA) e Movimento Direcional. Uma regra de exemplo pode ser prolongada quando o período de 50 MA atravessar o período de 200 MA abaixo e ficar curto quando o período de 50 MA atravessa o período de 200 MA de cima. A lógica aqui é que uma tendência potencial está começando se o M de movimentação rápida atravessar o MA em movimento lento de baixo.

Os sistemas de reversão, por outro lado, tentam identificar uma mudança na direção de um mercado e capitalizar sobre isso. Os osciladores, como RSI e Stochastics, são frequentemente utilizados aqui. Uma regra simples pode ser longo quando o RSI atinge 25 e fica curto quando o RSI atinge 75. O pensamento por trás disso é que se o RSI atingisse um nível tão extremo, então seria sobrevendido / sobrecompra e primário para uma reversão.

Em comparação com os sistemas de seguimento da tendência, os sistemas de reversão tendem a ter uma duração comercial mais curta e mais deles. Os sistemas de reversão tendem a ser mais adequados para pessoas mais ativas no mercado.

Para encontrar regras de entrada potenciais que são adequadas para você, você pode testar os muitos indicadores que estão em qualquer um dos provedores de apostas propagadas e # 8217; gráficos.

Passo 3: Definir regras de saída.

Agora que você está em um comércio, você precisa definir regras para voltar a fazê-lo. Existem duas regras gerais que você precisa: uma regra de ordem de perda para proteger seu capital e uma regra de limite de lucro para realizar lucros.

Cinco métodos básicos para definir regras de saída são:

Valor fixo em euros (por exemplo, € 2.000), Percentual de capital (por exemplo, 5% dos fundos), Porcentagem do preço atual (por exemplo, 1% do preço de entrada), Porcentagem de volatilidade (por exemplo, 100% do movimento médio diário), Tempo (por exemplo, sair após 3 dias).

Entrando em mais detalhes, você poderia combinar esses métodos. Talvez estabeleça uma ordem de perda de perdas em 3% do capital, uma ordem de lucro limite em 3% do preço de entrada e uma regra de tempo para fechar o comércio após dois dias se nenhuma das ordens foi atingida.

Agora que as regras do sistema de negociação mecânica foram claramente definidas, você deve retroceder sobre dados históricos para ver se é bom. Os resultados obtidos no backtesting fornecerão uma indicação da rentabilidade do sistema ao longo do tempo.

Um ponto inicial para backtest é o Capital Spreads charts. Visualize manualmente diferentes gráficos no seu período de tempo escolhido e procure por lugares onde suas regras de entrada são atingidas. Em seguida, siga esse comércio até que uma das suas regras de saída seja atingida. Anote seu lucro / perda e comece a procurar outra hora em que sua regra de entrada foi atingida. Depois de um tempo de fazer isso, você deve ter uma boa indicação de se seu sistema será lucrativo ou não. Se você quiser desenvolver regras mais complicadas e automatizar seus testes, você pode querer obter alguns programas de teste de retorno, e. AmiBroker.

Você também pode ajustar ligeiramente suas regras no estágio de backtesting para melhorá-las. Por exemplo, isso pode significar alterar sua ordem de perda de parada para 4% do capital em vez de 3%. Mas não seja atraído para tentar "ajustar a curva" seu sistema!

Cada vez mais, e particularmente no campo Forex, estamos vendo muito mais & # 8216; caixa preta & # 8217; sistemas que supostamente geram sinais de compra e venda confiáveis, ou mesmo comércio para você. Eles podem ser programados para seguir os princípios de som e podem até ter bons resultados por um tempo, mas não substituem o bom julgamento e pensamento. A análise técnica é a arte de interpretar uma série de indicadores cientificamente derivados, diferentes e confiáveis, e os sistemas mecânicos são indicadores cientificamente derivados. Nunca houve um sistema de troca mecânica perfeito e nunca haverá.

Os sistemas mecânicos podem ser úteis de duas maneiras. A primeira maneira de usá-los é tirar os resultados do sistema de troca mecânica e usá-los como apenas mais um indicador no processo de tomada de decisão. Desta forma, eles são um filtro para os outros fatores.

Em segundo lugar, você pode dizer a um sistema de negociação mecânica para agir em todos os sinais, e com um sistema bem pensado isso pode gerar lucros ao longo do tempo. Haverá negociações vencedoras e perdidas, mas se você optar por censurar estas, você apresenta o risco de decisões emocionais e perde os benefícios da abordagem mecânica. A força de um sistema mecânico é remover a emoção da negociação.

À medida que os sistemas mecânicos são baseados em dados históricos, eles não serão necessariamente realizados de forma aceitável no futuro, pois as condições do mercado podem mudar. Normalmente, não vale a pena ajustar o sistema para um ajuste perfeito para eventos passados, e você não deve inventar regras especiais para acomodar a história. Um sistema baseado em bons princípios gerais deve dar um desempenho razoável. Você pode usar seu software para projetar e testar o sistema de forma a fornecer resultados confiáveis ​​e consistentes.

Vantagens dos sistemas mecânicos.

A principal vantagem de um sistema mecânico é que ele remove emoção ao dar automaticamente o sinal. Por exemplo, pode haver más notícias, mas, se já for levado em consideração o preço, o sistema mecânico irá ignorá-lo, enquanto um comerciante novato pode assumir uma posição curta, esperando uma queda de preço.

Benefícios de um sistema de negociação mecânica:

Eles são simples de usar. Não há necessidade de interpretação ou julgamento complicado - tudo está pronto para você. Muitos comerciantes não têm tanto tempo para monitorar e digerir todas as informações lá fora. Uma abordagem pura do "sistema mecânico" remove a necessidade de fazer isso. As emoções impedem o desempenho da maioria dos comerciantes, inclusive eu e (provavelmente) você. Nenhum comerciante conseguiu conquistar o mercado sem primeiro controlar suas emoções. Um sistema mecânico tira a maior parte das emoções. Eles permitem que você negocie com mais convicção. Se você testou o sistema de forma abrangente, você pode ter certeza de que seu negócio será lucrativo e sustentável a longo prazo. Então, menos noites sem dormir preocupadas com uma posição deixada aberta.

Muitos comerciantes perdem dinheiro nos mercados por falta de disciplina. Um sistema mecânico torna mais fácil a disciplina, pois tudo o que você precisa é um compromisso de seguir o sistema. Às vezes, um movimento indicado é contra intuitivo, mas o sistema mecânico olha o que está realmente lá, não o que acreditamos que deveria estar lá.

Usar um sistema mecânico bem definido geralmente conseguirá mais consistência do que um sistema onde o comerciante faz decisões de compra e venda. A consistência é conseguida através do corte de perdas sem hesitação, além de estar no lado direito dos negócios e cortar perdas é uma das áreas problemáticas para muitos comerciantes.

Os sistemas mecânicos geralmente são projetados para negociar com a tendência, que é o método de negociação de risco mais baixo, e sempre permitirão que os lucros sejam executados no caso de haver uma forte tendência e não se sentir tentado a obter lucros antecipadamente. Um comerciante mecânico normalmente teria o sistema de negociação testado usando dados históricos para testar a rentabilidade das regras.

Desvantagens dos sistemas mecânicos.

Nenhum sistema funciona o tempo todo e, se o mercado não mostrar uma tendência, o sistema mecânico provavelmente produzirá resultados medíocres. Como os mercados podem apresentar menos de metade do tempo, esta é uma séria desvantagem.

Os melhores sistemas mecânicos são seguidores de tendências, e eles dependem de grandes tendências no mercado para torná-los lucrativos. Se o sistema não pode reconhecer a falta de uma tendência, a maioria não pode, então o dinheiro será desperdiçado pelo sistema tentando trocar enquanto o mercado está se movendo de lado.

Por que não apenas comprar um sistema rentável?

Nesta fase, você pode estar pensando apenas em comprar um lucrativo na internet. Adquira o emptor! Existem muitos sistemas à venda na internet que afirmam ser extremamente rentáveis. Comprar uma é uma opção, mas não é uma recomendação, pelo menos não antes de pesquisas extensas sobre as regras e a lógica do sistema.

Você vê, a maioria dos sistemas mecânicos na internet foram submetidos a "ajuste de curva". Curve fitting é o ajuste e ajuste de dados para dar aos sistemas lucros aparentemente extraordinários. Um comerciante descreve isso como buracos de tiro em uma porta de celeiro e, em seguida, desenha círculos ao redor de cada buraco para fazer cada tiro um olho de touro! Escusado será dizer que, no futuro, é improvável que esses sistemas repitam seu desempenho extraordinário anterior.

Para ver milhares de sistemas mecânicos legais da internet, confira o Collective2. Mas cuidado, eles podem ser caros.

Os sistemas mecânicos são ótimos quando se trata de eliminar a emoção, que é a queda de tantos comerciantes. Eles não devem ser invocados para trocar sua conta sem sua intervenção, mas para aproveitá-los, você não deve intervir com base em emoção, mas apenas por razões racionais. É um exercício interessante para aprender a escrever consultores especializados em seu software.

No entanto, acho que a verdadeira chave para lucros sustentáveis ​​através do comércio de sistemas é aprender pesquisas computadorizadas para criar seu próprio sistema robusto personalizado. É um monte de trabalhos iniciais e educação que se destina a encontrar um sistema que funcione. Mas os lucros potenciais e a satisfação no final são bastante motivadores. Negociação mecânica se adequa a algumas pessoas muito bem, especialmente aqueles que não têm tempo para ler todas as informações e / ou sentir que estão sobrecarregados. Mas eles podem não ser bons para alguém que adora exercer discrição e colocar seu juízo contra o mercado.

Mesmo se você não usa o comércio mecânico, há alguns aspectos que você pode tirar, como definir seus pontos de entrada e saída e dar-se um tempo fixo para ser provado direito.

No final de cada módulo há um questionário. Você pode fazer um teste em qualquer ponto, mas sugerimos que você veja cada módulo antes de fazer o teste. Quando você estiver pronto para iniciar o questionário, clique no teste de tentativa # 8216; Iniciar & # 8217; botão abaixo -:

O Certificado de Mestrado em Análise Técnica - Módulo 11.

Parabéns - você completou o Certificado de Mestrado em Análise Técnica - Módulo 11.

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Seu desempenho foi classificado como %% CLASSIFICAÇÃO %%

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Projetando um sistema de comércio mecânico: Parte I.

Nota do Editor: Nathan O. está de novo novamente ...

Depois de preparar um relatório especial sobre como superar uma tendência seguindo o sistema, recebemos alguns e-mails pedindo mais detalhes sobre o sistema de negociação mecânica da Nathan.

Jamais o cavalheiro, Nathan concordou em juntar uma série de várias partes que descreve suas descobertas e idéias adquiridas com o desenvolvimento de sua própria série de negociação mecânica. Pensamos que a série oferecerá um enorme valor tanto para comerciantes mecânicos quanto discricionários.

Esta série faz parte do Mercenary Vault, um arquivo de materiais de alta qualidade disponíveis para assinantes Mercenary Dispatch. O Despacho é o nosso meio de comunicação direta (via e-mail) com membros da comunidade Mercenary - e é grátis! Inscreva-se aqui - e não perca as futuras exclusivas.

Parte I: por que criar um sistema de troca mecânica e amp; Primeiros passos.

Então você decidiu que deseja trocar um sistema de negociação mecânica, mas você não tem certeza de como criar um. Embora existam muitos sistemas para comprar, você fez a escolha sábia para criar o seu próprio do zero ou de alguns conceitos comerciais básicos que você desenvolveu ...

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Isso pode parecer estranho de que uma pessoa que desenvolveu sistemas e os venda os encorajaria a aventurar-se sozinhos. Estou recomendando que você faça exatamente isso pelas seguintes razões:

"Mesmo que você apenas desenvolva 1 ou 2 sistemas de comércio de petróleo bruto, a experiência de aprendizagem proporcionará benefícios incríveis ao seu progresso comercial (quase posso garantir isso)

Vamos encarar, ler livros e educação são importantes, mas você não aprende a pilotar um avião através de ilustrações / leitura sozinho. Eventualmente, você deve ficar atrás do jugo, colocando a teoria em prática.

Eu não conheço nenhuma maneira melhor de melhorar como comerciante do que a experiência comercial do mundo real. Eu também acredito firmemente que passar algum tempo no "think tank" oferece recompensas tangíveis e intangíveis. Se é simplesmente refutar um conceito sobre o qual você se abraçou por muitos anos ou um padrão de repetição saltando da tela para você, o design de um sistema comercial pode começar a apontar você na direção certa.

Se você está constantemente perdendo dinheiro ou acabou de atingir o nível de resultados equívocos (que é uma progressão chave), uma ou duas mudanças (refinamentos) podem ser tudo o que está impedindo você de virar a esquina para negociação lucrativa.

"Se você decidir comprar um sistema, você obterá uma visão valiosa para determinar rapidamente se o sistema tem mérito ou gargantas, buracos abertos nela.

Posso dar-lhe dois exemplos do que estou falando aqui:

Eu tinha projetado um sistema de troca de dias há muitos anos e pedi a um colega de negócios que o examinasse. Este comerciante havia projetado muitos sistemas antes de finalmente chegar ao seu produto acabado. Tanto quanto eu sei, até hoje ele ainda está negociando com o mesmo sistema. Levou apenas 15 a 20 minutos para apontar algumas falhas óbvias com o meu sistema que provavelmente me salvou milhares de dólares.

Como ele passou pelo processo desde o início, ele teve experiência e conhecimento que criou sua cabeça "feia" com grande impacto.

Aprendi muito com ele através dessa experiência. Não foi informado sobre as falhas específicas que o tornaram uma experiência de aprendizagem; Foram as razões por que eram falhas no meu sistema. Ele não teria sido capaz de fornecer uma visão tão valiosa sem ter passado por ele mesmo.

Em segundo lugar, eu tinha comprado alguns sistemas enlatados ao longo dos anos antes de partir em minha busca que me levou a acompanhar as tendências. Durante esse tempo, eu ainda estava desenvolvendo sistemas por conta própria e essa experiência era inestimável.

Um sistema que comprei tinha uma garantia de devolução de dinheiro de 90 dias (felizmente). Dentro de 2-3 dias, rapidamente encontrei algumas falhas graves e sabia rapidamente que não ganharia dinheiro no longo prazo. Pensei em enviar uma explicação detalhada ao fornecedor para justificar por que o sistema não funcionaria, mas pensei melhor e só exigi um reembolso.

Infelizmente, há muitos vendedores de sistemas que (A) sabem que seu produto não é rentável, ou pior (B) nem sequer percebem que seu sistema não é lucrativo. Ao passar pelo processo de criação de um sistema, você pode avaliar os sistemas existentes e dividi-los rapidamente para determinar se eles têm mérito.

Eu quero salientar que há uma grande diferença em que um sistema não funciona ou seja lucrativo e o comerciante não segue as regras do sistema e depois perde dinheiro.

Para usar exemplos muito simples, se um sistema de negociação tiver uma porcentagem vencedora de 30% (em média, 3 negociações vencedoras de 10), você não pode demorar os dois primeiros sinais e, como eles são perdas, julgam o sistema "inútil". Além disso, você não pode arriscar 8% em negociações únicas quando o sistema exige 1% e depois chorar por estar abaixo de 16% após apenas dois negócios.

A falta de disciplina comercial não é culpa do sistema, mas o comerciante.

O primeiro passo na concepção de qualquer sistema é conhecer o estilo de negociação. É a tendência seguinte, swing trading, opção de renda, day trading ou uma combinação de qualquer um dos acima.

Para nossos propósitos, vamos assumir que vamos projetar um sistema de troca de swing. Apesar do fato de eu ser comerciante de tendências (com algumas reviravoltas), negociei o swing trading lucrativamente. Meu coração e minha alma estão apenas nos grandes movimentos, e é por isso que voltei e ainda troco meus próprios fundos desta maneira.

O tipo de sistema é menos importante do que o processo de pensamento real de qualquer maneira. O comércio de dia e o conceito de negociação de swing ainda desempenharam um papel importante na concepção da minha própria tendência seguindo o sistema.

Então, agora que concordamos, vamos construir / projetar um sistema de troca de swing, vamos definir a ordem do comércio. Por ordem do comércio, quero dizer o que as condições nos dizem para preparar nossa arma e tirar a segurança, quais condições nos dizem para puxar o gatilho e quais as condições nos dizem quando a caçada acabou.

Por ser um sistema mecânico, simplesmente aceitamos que os gráficos determinem tudo. Nós não tomamos negociações por qualquer outro motivo que nossas condições sejam atendidas. A análise fundamental não desempenhará um papel.

Voltando ao estágio "pronto a nossa arma", uma vez que somos um comerciante de swing, precisamos determinar as condições que nos dizem que um comércio "pode" ter lugar.

Embora existam inúmeros métodos para tentar, pelo bem do nosso sistema, vamos projetá-lo em torno de suporte e resistência simples. Mesmo que este seja um conceito simples, você pode se surpreender ao descobrir que há uma legião de comerciantes rentáveis ​​que só comercializam suporte e resistência. Este é o pão deles & amp; manteiga, e você pode ficar ainda mais surpreso com a forma como alguns indicadores são exibidos em seus gráficos (como em zero a 1).

Uma vez que estamos projetando um sistema em torno de suporte e resistência, precisamos encontrar uma maneira mecânica de medir suporte e resistência.

Obviamente, a maioria dos comerciantes pode suportar o globo ocular e a resistência (e não estou dizendo que não pode usar essas áreas visuais), mas digamos que somos novidades nas negociações e que desejamos ajuda para encontrá-lo.

Uma maneira muito simples, porém eficaz, é usar canais de preço (usando o fechamento versus alto ou baixo). Usar um canal de preços de 25 dias baseado em preços de fechamento lhe dará uma boa idéia de suporte e níveis de resistência. Se o preço tocar essas áreas duas vezes (formando uma linha reta), temos uma área de suporte ou resistência.

Por enquanto, eu vou evitar adicionar filtros para entradas ou qualquer coisa mais avançada. Esses recursos são mais para o "ajuste fino" algo que já funciona. Se um filtro torna um sistema rentável de não ser lucrativo sem ele, eu argumentaria que você não possui um sistema muito bom desde o início. Além disso, não vamos mergulhar na alocação de portfólio neste momento. Vamos nos concentrar no sistema central e no processo.

Abaixo está um exemplo de uma área de suporte e resistência em AAPL:

Podemos ver a área $ 350 - $ 353 atualmente é uma área de suporte. O fato de que a mesma área já havia sido resistência (abril / junho de 2018) empresta credibilidade para que seja um nível de suporte diário. O trader da experiência pode rapidamente escolher esta área visualmente, mas os canais de preços ajudam a trazer o novato para a área de foco direta.

Agora que temos nossa área de suporte, se a AAPL se aproximar do intervalo de US $ 350 a US $ 353, "preparamos nossa arma" para um possível comércio (nesse caso).

Tão básico e simples como esse processo é, posso dizer-lhe que muitos investidores e comerciantes nem sequer têm paciência para preparar suas armas. Isso ensina disciplina, paciência e enfatiza a mentalidade do "atirador" quando salta dos arbustos com armas ardendo na primeira sugestão de um comércio.

Para o comércio de swing (ou qualquer negociação de estilo para esse assunto), sempre deve haver uma condição que o proteja ou gere seu interesse. Deixe o mercado chegar até você, não persiga o mercado ou hiperventilate tentando encontrar um comércio, QUALQUER COMÉRCIO, o mais rápido possível. Se a AAPL vai para a nossa área de suporte, não fazemos negociações automaticamente. Nós nos preparamos para uma reversão.

Então nossa presa entrou em nossa área de suporte e nossa segurança agora está desativada. A diferença entre um comerciante novato e profissional experiente torna-se evidente rapidamente aqui.

O comerciante novato pode simplesmente entrar em uma ordem de mercado (apesar de não cumprir um requisito para realmente entrar em uma posição) com entusiasmo.

"É em suporte, anteriormente tinha sido resistência, então o que pode dar errado?"

Mas o comerciante experiente reage ao que realmente acontece vs. o que pode ou pode acontecer.

Para a maioria dos sistemas de negociação swing, suporte / resistência comercial, é necessário algum tipo de inversão ou ação de preço para inserir um pedido. Eu vou dar-lhe dois padrões de reversão que são altamente eficazes (não 100%, pois nada está na negociação). Eles são o pin-bar (curto para pinnochio) e uma barra de reversão externa.

Uma barra de pinos está mentindo, dizendo que o preço está indo em uma direção quando é realmente mais provável que vá na direção oposta. Se você usa velas em seus gráficos, ele vai por muitos outros nomes, mas o nome é irrelevante. Essas reversões funcionam bastante do tempo para torná-las valiosas.

Uma barra externa engloba completamente a barra anterior e fecha abaixo a mesma barra (se uma barra de reversão na resistência) ou acima dessa mesma barra se uma inversão no suporte. Exemplos de ambos estão incluídos abaixo:

PIN BAR - Abrir e fechar estão no topo da barra, e a baixa está bem abaixo da baixa do dia anterior.

Embora os vendedores baixassem os preços, os compradores trouxeram o preço de volta para perto do alto até o final do dia. Estes têm extrema significância nos níveis de suporte e resistência.

Quando você vê um desses, ele normalmente diz que o suporte abaixo do suporte (neste caso) foi uma falha falsa. Se o preço se rompe acima da parte superior da barra, no dia seguinte, você terá um comércio de alta probabilidade que vai se afastar do suporte.

BULLISH EXTERIOR BARRA DE REVERSÃO - A barra de reversão envolve a barra anterior, abre baixa e fecha-se acima do alcance inteiro da mesma barra anterior.

Se isso acontecer em um nível de suporte chave, ele normalmente diz que o preço vai voltar para resistência e longe do nível de suporte. Embora tenha aberto mais baixo, está lhe dizendo que os vendedores não tinham convicção e os compradores se alinhavam para tirar o preço de distância da área de suporte.

É importante que você compreenda esses padrões de reversão por si só significam muito pouco. É ONDE ocorrem que fornece uma vantagem. Na consolidação ou no meio de uma gama, eles oferecem pouco valor, mas as elevações próximas do balanço, os níveis baixos e as áreas de suporte / resistência podem ser mortais.

Abaixo está um exemplo recente no SIRI onde obtemos uma barra de pin no nível de suporte anterior:

Você notará que nós dividimos abaixo da área de suporte anterior, mas depois fechamos perto da alta até o final do dia. Neste ponto, entramos um pedido para comprar acima da alta do PIN BAR, o que dispara no dia seguinte. Colocamos a nossa parada abaixo do baixo do PIN BAR.

Abaixo está um exemplo de uma barra de reversão de queda externa em MSFT em um balanço alto:

Após a ruptura da barra de inversão baixa (que neste caso era uma abertura de abertura mais baixa), entraríamos uma ordem para diminuir. Nossa parada seria acima da alta da barra de reversão.

Neste ponto, temos as condições que colocam um comércio em nossa mira, (preço atingindo áreas de suporte / resistência) nosso gatilho (barra de reversão) e nossa colocação inicial de parada de perdas. Eu espero que seja dolorosamente óbvio que ainda estamos faltando alguns ingredientes-chave nesse ponto • dimensionamento de posição, estratégia (s) de saída, alocação de portfólio, etc.

Apesar deste início muito básico e simples para um sistema de troca mecânica de swing, há informações suficientes aqui para iniciá-lo no caminho para ser perigoso. Embora cubra estratégias de saída e outros conceitos em parcelas adicionais, já há o suficiente para transformar este em um sistema lucrativo (expectativa positiva).

Eu acho que, em muitos casos, os comerciantes se afastam de métodos comerciais simples, como suporte / resistência ou comprando retrações em tendências, sem uma boa razão. Eles procuram métodos mais exóticos, indicadores mais exóticos ou formas mais impressionantes de fazer negócios com dinheiro.

Enquanto fiz melhorias no seguimento da tendência padrão, as tendências padrão seguidas ainda funcionam e incorporei 70 a 80% desse método básico para o meu próprio sistema. Não reinventar a roda apenas para reinventar a roda, pegar a roda e refiná-la / moldá-la com melhorias através da experimentação. Acabe mais com o estilo de negociação para sua psicologia comercial e você está bem no seu caminho para negociação rentável.

Muitos desses mesmos processos de pensamento podem ser aplicados para negociar swing comprando retículos (as opções são ilimitadas) nas tendências estabelecidas. Encontre um mercado de fuga ou tendência, procure uma barra de reversão em um balanço baixo (em uma tendência de alta estabelecida) para o gatilho. Comece com um modelo / conceito básico (ou empreste um), e percorra os passos para determinar o que faz você preparar sua arma e puxar o gatilho em negócios. Vou dar-lhe algumas estratégias de saída na próxima parcela.

"É de bom senso tomar um método e experimentá-lo. Se ele falhar, admita-o francamente e tente outro. Mas acima de tudo, experimente algo".

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Ferramentas pessoais.

Navegação.

Caixa de ferramentas.

Comércio mecânico.

Da Traderpedia.

Um método de negociação que se baseia em critérios objetivos de entrada / saída.

A negociação mecânica baseia-se em parâmetros que geralmente foram historicamente validados por backtesting de dados de mercado quantificáveis. Uma vez definidos os critérios de entrada e saída, o comerciante deve seguir os sinais exatamente. A este respeito, o comércio mecânico é quase o oposto do comércio discricionário.

[editar] Objetivo.

Obviamente, o objetivo principal de qualquer tipo de negociação é ganhar dinheiro! No entanto, como qualquer comerciante sabe, assim que há dinheiro em jogo, as emoções têm um hábito desagradável de obscurecer o julgamento do comerciante e fazê-lo não agir em seu melhor interesse. Ao remover a responsabilidade do comerciante de escolher pontos de entrada e saída, um sistema de negociação mecânica (MTS) é suposto para ajudar o comerciante a superar esse risco perene de emoção. Com as emoções eliminadas dos negócios individuais, o comerciante pode estar em uma posição mais forte do que aquele que não tem regras fixas para seguir cegamente e é dito estar à mercê do capricho, do medo e da ganância.

[editar] Estrutura de um sistema de comércio mecânico.

A maioria das MTSs são reativas por design. Se um estoque ou uma mercadoria atua de uma certa maneira, o sistema assume que o estoque ou uma mercadoria continuará a agir desse jeito. Ele gera essa conclusão com base nas fórmulas programadas no sistema. Alguns MTSs também calculam uma grande variedade de indicadores na tentativa de aumentar a confiança de uma recomendação de ação. Cada ordem colocada é regida por um conjunto pré-determinado de regras que são governadas puramente por ação de mercado. Em outras palavras, MTSs são técnicas que tomam decisões comerciais para você. Você insere os dados de negociação e o sistema gera uma resposta que indica a ação apropriada. Você compra, vende ou não faz nada dependendo das fórmulas que este sistema usa e opera. As últimas versões de computadores desses sistemas mecânicos são sistemas completamente automatizados de "caixa preta": ligue o computador, inicie o sistema, atualize seu banco de dados, gere recomendações de negociação e coloque suas ordens diretamente aos corretores.

[editar] Tipos de sistemas de negociação mecânica.

Os sistemas mecânicos geralmente são seguidores ou tendência de tendência, enquanto outros funcionam melhor enquanto o mercado está em consolidação.

Os sistemas que aguardam a criação de uma tendência antes de sinalizar uma entrada tendem a incorporar médias móveis, especialmente os cruzamentos médios móveis.

Há uma tendência famosa que segue o sistema chamado Turtle Trading System, que foi desenvolvido por Richard Dennis em 1983. A lenda da Turtle Traders começou com uma aposta entre o comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro comercial, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado.

O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas (natureza versus cultura) na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido.

Alguns sistemas mecânicos de negociação tentam entrar mais cedo, comprando ou vendendo breakouts.

Os sistemas de contrapressão tendem a esperar que o preço seja ampliado demais em relação à ação anterior, talvez por meio de um indicador técnico como o RSI, e depois desvanecer o movimento atual.

[editar] Vantagens.

Vários MTS diferentes podem ser usados ​​simultaneamente para suavizar a curva de equidade e garantir que os retornos permaneçam consistentes em várias condições de mercado. Forneça regras objetivas a seguir. Os comerciantes que estão aptos a negociar por capricho, ou por tédio, ou porque acham que sabem onde o mercado está indo podem usar um MTS para evitar erros caros.

[editar] Desvantagens.

Backtesting não significa que um MTS funcionará no futuro. O mercado tem o hábito de resolver as anomalias que podem permitir que MTSs trabalhem temporariamente. Pode sofrer longos períodos de retração, que testar a disciplina do comerciante para ficar com o sistema. Embora as regras possam ser corrigidas, isso não significa que o comerciante sempre as seguirá, especialmente se o julgamento subjetivo avisa contra isso. Muito aborrecido ao comércio, sem estimulação intelectual. O comerciante torna-se supérfluo uma vez que a mineração de dados, pesquisas e testes sejam concluídos. Baixa taxa de vitórias, ineficiência, falta de resposta a mudanças no paradigma do mercado.

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[edit] Comprar um sistema comercial comercializado.

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Investimento Mecânico.

DEFINIÇÃO de 'Investimento Mecânico'

Comprar e vender ações de acordo com uma tela com base em critérios predeterminados, geralmente com a ajuda de indicadores técnicos, como força relativa ou impulso. Este método permite que os comerciantes entrem transações sem emoção e reflitam suas estratégias usando dados históricos de qualquer período de tempo.

BREAKING Down 'Investimento Mecânico'

Por exemplo, um dos sistemas de investimento mecânico mais comuns é chamado de Cães do Dow. Essa estratégia envolve a compra de 10 ações na Dow Jones Industrial Average com o maior dividendo ao início de cada ano. O portfólio é ajustado a cada ano para incluir apenas os 10 estoques de maior rendimento. Os defensores do investimento mecânico dizem que usar este método de investimento remove todas as emoções, permitindo que um computador faça o trabalho de decidir se o investimento em um determinado bem está garantido.